Kolektivní investování a portfolio management (6.-7.11.2019)

Kolektivní investování

Lekce je rozdělena do dvou základních částí. První část se zabývá legislativním vymezením jednotlivých typů fondů kolektivního investování a jejich regulací v ČR a EU. Dále jsou popsány základní principy fungování jednotlivých typů fondů, vztahy mezi investiční společností, fondem a podílníky. Druhá část modulu se věnuje výběru a analýze instrumentů kolektivního investování v praxi, srovnání jejich parametrů, analýze nákladovosti a jejího vlivu na zhodnocení. Lekce se rovněž zabývá analýzou výkonnosti a rizika podílových fondů; na praktických příkladech, kdy se vychází především z měsíčních zpráv fondů, je ilustrována interpretace ukazatelů, jako je Beta či Sharpe Ratio. Pozornost je věnována i alternativním podílovým fondům.

Cíle je připravit posluchače aby byl schopen provést analýzu a vyhodnocení podílových fondů, z hlediska skladby portfolia, rizik, a pravidelně reportovaných ukazatelů a výsledků. Cíle je i orientace v legislativě s ní spojené.

Základy portfolio managementu

Lekce se zaměřuje na problematiku optimálního rozložení zdrojů z pohledu teorie portfolia. Součástí je i problematika oceňování kapitálových aktiv na základě metod odvozených od teorie portfolia. Jednotlivé přístupy a modely sestavování, analýzy a hodnocení portfolia jsou prezentovány na konkrétních početních příkladech. Nedílnou součástí je i měření výkonnosti portfolia a jeho komparace se zvoleným benchmarkem.

Zahájení

9:00 AM

Středa, Listopad 6, 2019

Konec

6:00 PM

Čtvrtek, Listopad 7, 2019

Adresa

Praha

Koho potkáte?